-A A +A
Laboratório de Estatística e Computação Natural

Curso de Introdução aos Modelos Estocásticos

Módulo 1 – Introdução a teoria de probabilidade e variáveis aleatórias – Prof. Dr. Patrick Borges.
Conteúdo: Espaço amostral e eventos; Probabilidade de eventos; Probabilidade condicional, independência e fórmula de Bayes; Variáveis aleatórias unidimensionais discretas e contínuas; Esperança de funções de variáveis aleatória.
 
Módulo 2 – Variáveis aleatórias multidimensionais e teoremas limites – Prof. Dr. Alessandro José Queiroz Sarnaglia.
Conteúdo: Vetores aleatórios; Função de distribuição conjunta; Variáveis aleatórias independentes; Covariância e variância de soma de variáveis aleatórias; Distribuição de funções de vetores aleatórios; Função geradora de momentos; Teoremas limites; Processos Estocásticos.
 
Módulo 3 – Probabilidade e esperança condicionais – Prof. Dr. Fábio Julio Valentim.
Conteúdo: Casos discreto e contínuo; Computando esperanças e variâncias por condicionamento; Computando probabilidades por condicionamento; Algumas aplicações.
 
Bibliografia
 
Ross, S. M. (2007) – Introduction to Probability Models, 9th edition, Elsevier Academic Press.
Grimmett, G. R. & Stirzaker, D. R. (2001) – Probability and Random Processes, 3rd edition, Oxford University Press.
 

Horário: Sextas-feiras de 28/04/2017 à 21/07/2017 das 14 h as 16 h. (30 h, sendo 24 h de aula e 6 h de estudo em casa)  

Local: Sala 05 do Prédio Didático do CCE.
 
 

 

Anexo(s): 
Transparência Pública
Acesso à informação

© 2013 Universidade Federal do Espírito Santo. Todos os direitos reservados.
Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória - ES | CEP 29075-910